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CFTC数据显示资产管理公司美国国债期货净多头增加2020万美元/DV01 对冲基金净空头增650万美元/DV01

摸鱼不慌
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美国商品期货交易委员会（CFTC）截至6月16日当周的数据揭示了国债期货市场参与者的仓位分歧：资产管理公司整体偏看涨，在长端显著扩大净多头头寸；而对冲基金则在多个期限上增加净空头头寸。

资产管理公司：重点布局长期国债期货多头

数据显示，当周从10年期国债期货到超长期国债合约，资产管理公司的净多头头寸合计增加2020万美元/DV01。其中大部分净增幅出现在长期国债期货，该品种多头增加约900万美元/DV01。

注：DV01即美元基点价值，衡量每1个基点收益率变动时头寸价值的美元变化。

对冲基金：集中看空10年期国债期货

对冲基金当周最看空10年期国债期货，净空头头寸增加650万美元/DV01。其长期国债期货净空头头寸同样扩大，增加近400万美元/DV01。

资产管理公司与对冲基金的仓位方向形成明显分歧，反映出市场对中长期利率走势的预期差异。

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